Hull Bevegelig Gjennomsnitt Indikator Formel

HMA - Hull Moving Gjennomsnittlig HMA - Hull Moving Average ble skapt av Allan Hull. Hull-glidende gjennomsnitt tjener hovedsakelig til å identifisere den rådende markedsutviklingen. I motsetning til en EMA er Hulls Moving Average kurve betydelig jevnere og følger prisgrafen mye nærmere. Den brukes spesielt til mellom - og langsiktig handel. HMA-konstruksjonen er ganske enkelt: - Definer HMA-tidsperioden først, f. eks. 16 dager. - Formelen ser ut som følger: HMA WMAfloor (radic (n)) av (2 WMAfloor (n2) - WMAn) Beregn WMA ndash Vektet Flytende gjennomsnitt for halvparten av den valgte perioden (WMA 8 i dette tilfellet) og multipliser resultatet med 2 Beregn WMA i basisperioden (WMA 16) og subtrahere hvis fra første trinn gjort (2 WMA8) Beregn kvadratroten av den grunnleggende tidsperioden, dvs. radic16 4. Beregn WMA 4 fra verdien vi fikk i trinn 2. For Ytterligere informasjon om WMA ndash Weighted Moving Average se dette. Merk: Hvis vi velger en grunnleggende tidsperiode, hvilken kvadratrute eller divisjon med nummer 2 ikke er et integrert nummer, for eksempel 2,5, så rund det ned til du får et helt tall. For eksempel, hvis vi ønsker å få HMA med tidsperioden på 5 dager, så: I det første trinnet vil vi beregne WMA2 (fordi 52 2,5) i fjerde trinn beregner vi WMA2 (fordi radic5 2.24) Allan Hull anbefaler ikke å basere handelen på to HMA-kryssinger. Han bruker første HMA til å inngå handler og en annen for å avslutte dem. Hvis du vil se forfatterens artikkel sammen med HMA i et diagram, klikk her. Hulls Moving Average brukes på samme måte som ADX, dvs. for å identifisere den rådende markedsutviklingen. Hvis HMA-kurven stiger, så øker den rådende trenden også. Det er bedre å legge inn noen lange handler da. Skulle HMA-kurven bli fallende, ville den rådende trenden være Downtrend, så det ville være bedre å gå Kort. Hvis du er interessert i en dypere undersøkelse av denne indikatoren og foretrekker klar til å betjene løsninger, kan den neste nettsiden være interessant for deg. Der kan du finne og laste ned tekniske analyseindikatorer i Excel-filer. HMA - Hull-flytende gjennomsnittlig HMA-indikator er en vanlig forkortelse for Hull Moving Average. Gjennomsnittet ble utviklet av Allan Hull og brukes hovedsakelig til å identifisere dagens markedstendens. I motsetning til SMA (enkel glidende gjennomsnitt) er kurven til Hull-glidende gjennomsnitt betydelig vesentlig. Videre, fordi målet er å minimere lagringen mellom HMA og pris, følger det prisaktiviteten mye nærmere. Den brukes spesielt til mellom - og langsiktig handel. Flytte gjennomsnitt er sikkert de mest brukte tekniske indikatorene. Det er populært, pålitelig, men deres største ulempe er deres lag. Jo flere dager vi tar med i beregningen, desto flere forsinkelser får vi så å løse dette problemet, som Allan Hull skriver, var HMA bare et resultat av intellektuell nysgjerrighet. Han la merke til at populære Enkle glidende gjennomsnitt er veldig sakte, og det er et betydelig lag mellom gjennomsnittet og prisen. Bare prøv å forestille pris som kontinuerlig vil øke ndash fra 1 til 10 på ti dager i treng. Det enkle glidende gjennomsnittet av disse prisene vil være 5,5. Dette er ganske unøyaktig antall, med tanke på at dagens pris er 10 enheter. Så, for å gjøre gjennomsnittet mer nøyaktig, kan vi ta de siste 5 dagene og beregne det nye gjennomsnittet. Det ville være 8,0. Det er mye nærmere dagens pris, men fortsatt ikke nok. Nå beregner vi forskjellen (8.0 ndash 5.5 2.5) og legger den til sistnevnte nummer - og vi får 10,5 enheter. Dette nummeret er en slags overkompensert, men veldig nær den nåværende prisen. Vi kan også si at det forutsier fremtidige data. Se på bildet nedenfor: Hull bestemte seg for å bruke WMA (vektet glidende gjennomsnitt) i stedet for enkelt glidende gjennomsnitt. Forskjellen er at mens SMA gir samme vekt til alle priser i beregningen, legger WMA vekt på mer gjeldende data sammenlignet med de eldre. Videre, ettersom vi har brukt en kombinasjon av bevegelige gjennomsnitt, ville Hull-glidende gjennomsnittskurven være mye jevnere at den opprinnelige priskurven ville være. Så for å konkludere dette ser HMA-beregningen ut som følger: Definer HMA-perioden først, e. g. 16 dager. Når du har bestemt perioden (n), er her formelen for Hull-glidende gjennomsnitt: Beregn WMA (vektet glidende gjennomsnitt) i halvparten av perioden (8-dagers WMA i dette tilfellet) og multipliser resultatet med 2. Beregn WMA of hele perioden (16-dagers WMA) og trekke fra hvis fra det første resultatet (2 WMA8). Beregn kvadratroten av hele perioden, jeg. e. radic16 4. Beregn 4-dagers WMA fra resultatet du fikk i trinn 2. Merk: Hvis vi velger en grunnleggende tidsperiode, hvilken kvadratrot (eller når delt med nummer 2) er ikke et integrert nummer (f. eks. resultatet kan være 3,2) deretter runde det til nærmeste hele tall (heltall 3.0). For å se hvordan HMA ser ut på et prisdiagram, se på bildet nedenfor: Den gule kurven står for HMA (Hull-glidende gjennomsnitt) Den grønne kurven står for SMA (Enkel glidende gjennomsnitt) Den blå kurven står for KAMA (Kaufman adaptiv flytting gjennomsnitt) Alle glidende gjennomsnitt ble satt til 10 dager. Hull-glidende gjennomsnitt (gul) er betydelig raskere enn det enkle glidende gjennomsnittet (grønt). Ved å fjerne laget kan det bevege seg mye nærmere prisdiagrammet (som er ganske lik ZLEMA-indikatoren ndash nulllag eksponentielt glidende gjennomsnitt). ZLEMA er ikke tegnet i diagrammet, men ta en titt på den blå kurven (KAMA indikator) når markedet er ubesluttsomt og beveger seg sidelengs - etter vår mening, et av de beste bevegelige gjennomsnittene for handel, noensinne. Hvordan bruke indikatoren for teknisk handel: Hulls Moving Average brukes på lignende måte som ADX eller Aroon-indikatorene er, i. e. å identifisere den rådende markedsutviklingen. Når HMA-kurven stiger, så øker den rådende trenden også. Da er det bedre å legge inn noen lange handler. Skal HMA-kurven falle ned, ville det være Downtrend prevailing, så gå Short. Allan Hull anbefaler ikke handel på to HMA-kryssinger. Han bruker første HMA til å inngå handler og en annen for å avslutte dem. Han anbefaler også å teste vendepunktene for Hull-glidende gjennomsnitt som inngangs - og utgangssignaler. Bildet nedenfor illustrerer denne handelsstrategien - HMA og dets vendepunkter som brukes som kjøp og salgssignaler. Som med nesten alle de tekniske indikatorene, er det beste hver handelsmann kan gjøre, er å teste sine egne data, egne innstillinger og egne regler om handel. Overraskende, det beste resultatet kan noen ganger oppnås med innstillinger som ikke er vanlige og regler som er ganske rart ved første øyekast, og desto flere ting kan en handler endre og eksperimentere med det bedre for ham og hans handelsstrategi. Hvis du er interessert i en dypere studie av denne tekniske indikatoren og foretrekker klar til å betjene løsninger, kan dette avsnittet være av interesse for deg. Der kan du finne alle tilgjengelige indikatorer i Excel-filer for nedlasting. Viktig juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til e-posten du sender, vil være Fidelity: Din epost er sendt. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Når du klikker en lenke, åpnes et nytt vindu. Hull Moving Average Description Det er mange typer bevegelige gjennomsnitt, den mest grunnleggende er Simple Moving Average (SMA). Av alle de bevegelige gjennomsnittene setter SMA prisen mest. De eksponentielle og veidede bevegelige gjennomsnittene ble utviklet for å løse dette forsinket ved å legge større vekt på nyere data. Hull Moving Average (HMA), utviklet av Alan Hull, er et ekstremt raskt og jevnt glidende gjennomsnitt. Faktisk eliminerer HMA nesten eliminert lag helt og klarer å forbedre utjevning samtidig. Hvordan denne indikatoren virker En lengre periode HMA kan brukes til å identifisere trenden. Hvis HMA stiger, øker den rådende trenden, noe som tyder på at det kan være bedre å legge inn lange stillinger. Hvis HMA faller, faller den rådende trenden også, noe som tyder på at det kan være bedre å legge inn korte stillinger. En kortere periode HMA kan brukes til inngangssignaler i retning av den rådende trenden. Et langt inngangssignal, når den gjeldende trenden stiger, oppstår når HMA dukker opp og et kort inngangssignal, når den gjeldende trenden faller, oppstår når HMA-enheten slår seg ned. Beregning Beregne et veidende flytende gjennomsnitt med periode n 2 og multiplisere det med 2 Beregn et veidende flytende gjennomsnitt for periode n og trekke fra hvis fra trinn 1 Beregn et veidende flytende gjennomsnitt med perioden sqrt (n) ved hjelp av dataene fra trinn 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n)) Hull Moving Average Hull Moving Average gjør et bevegelige gjennomsnitt mer responsivt, samtidig som kurvejevnheten opprettholdes. Formelen for beregning av dette gjennomsnittet er som følger: HMAi MA ((2MA (inngang, periode2) 8211 MA (inngang, periode)), SQRT (periode)) hvor MA er et bevegelige gjennomsnitt og SQRT er kvadratroten. Brukeren kan endre inntastingen (lukk), perioden lengde og skift nummer. Denne indikator8217s definisjon er ytterligere uttrykt i den kondenserte koden gitt i beregningen nedenfor. Slik handler du ved hjelp av skrogets flytende gjennomsnittshastighet Gjennomsnittlig skroghastighet er en tilbakevendende trendindikator og kan brukes i sammenheng med andre studier. Ingen handelssignaler beregnes. Slik får du tilgang til MotiveWave Gå til toppmenyen, velg Study gtMoving AveragegtHull Moving Average eller gå til toppmenyen, velg Legg til studie. begynn å skrive inn dette studienavnet til du ser det vises i listen, klikk på studienavnet, klikk OK. Viktig Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er gitt på denne siden, er strengt til informasjonsformål og skal ikke tolkes som råd eller anmodning om å kjøpe eller selge noen sikkerhet. Vennligst se vår utsagnserklæring for risikoopplysninger og ytelsesansvar. Beregning inngangspris, brukerdefinert, standard er nærmetall beveger gjennomsnittlig (ma), brukerdefinert, standard er WMA-periode brukerdefinert, standard er 20 skift brukerdefinert, standard er 0 wma vektet glidende gjennomsnitt, sqrt kvadrat rot indeks nåværende bar nummer, LOE mindre eller lik